공매도 제한 법규를 위반한 골드만삭스인터내셔널에 75억480만원(공매도 제한 위반 74억 8,800만원, 공매도 순보유잔고 보고 위반 1,680만원)의 과태료가 부과했다.
금융위는 28일 오후 증권선물위원회 제21차 정례회의를 개최하여 이같은 조치를 의결했다고 밝혔다.
영국 소재 외국인 투자자인 골드만삭스인터내셔널(GSI)은 지난 5월 30~31일에 차입하지 않은 상장주식 156종목(401억원)에 대한 매도 주문을 제출하여 공매도 제한 규정을 위반했다. 자본시장법은 누구든지 소유 또는 차입하지 아니한 상장증권의 매도를 하거나 그 위탁 또는 수탁해서는 안된다고 규정하고 있다.
금융위에 따르면 지난 5월 30일 GSI 차입담당자는 주식대차시스템 화면의 ‘온라인 협상’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 입력하고 대여기관(보관기관)에 차입을 요청할 의도였는데, 실제로는 전화/메신저로 협상이 완료되면 그 결과를 수동으로 입력하는 ‘차입결과 수동입력’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 잘못 입력했다. 그 결과 차입하지 않은 주식이 자체 주식대차시스템상 차입잔고에 반영됐고, 트레이더는 잔고가 있는 것으로 오인하고 차입공매도 주문을 제출한 것으로 밝혀졌다.
온라인 차입 협상결과는 대여기관의 승인이 있어야 GSI의 차입잔고에 반영되지만 오프라인(전화/메신저) 협상결과는 대여기관 또는 차입기관 감독자의 승인 없이도 차입담당자가 임의로 차입이 된 것으로 입력할 수 있는 등 내부통제가 미흡하였던 것으로 확인됐다. 이러한 입력오류 사실은 공매도 주식의 결제일인 6월 1일 결제부서 담당자에 의해 확인됐고, 그 결과 당일 20종목(139만주), 6월 4일 21종목(106만주)에 대한 결제불이행이 발생했다.
아울러 골드만삭스인터내셔널은 2016년 6월 30일부터 올해 6월 29일까지 총 265일에 걸쳐 210종목에 대한 공매도 순보유잔고 보고를 누락하기도 했다.
GSI는 공매도 순보유잔고 보고대상 여부를 판단하기 위한 평가금액 산정을 잘못하여 일부 종목의 보고를 누락했는데, 공매도 잔고 자동보고시스템을 설계하면서 잔고금액 평가시 당일(T일)이 아닌 전일(T-1일) 종가를 적용한 결과, 평가금액 산정오류로 보고 누락이 발생한 것으로 밝혀졌다.
금융위는 “차입공매도를 하고자 하는 투자자는 매도 전에 실제 주식차입 여부를 객관적으로 확인할 수 있도록 프로세스를 갖추고, 이를 정기적으로 점검하는 등 공매도 관련 내부통제를 정비할 필요가 있다”며 “무차입공매도는 그 발생원인(실수 또는 고의)을 불문하고 일단 발생하면 시장에 중대한 영향을 미치므로 경영진 차원에서 이를 예방하기 위해 노력할 필요가 있다”고 강조했다.
앞으로 금융당국은 무차입공매도 등 공매도 제한 위반행위에 대해 철저하게 조사하고 적발시 무관용 원칙에 따라 엄정하게 조치할 예정이다.
|
